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§ 13 DerivateV 2013 – Qualitative Anforderungen; Risikocontrolling

(1) Die Arbeits- und Ablauforganisation der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist so zu gestalten, dass eine zeitnahe Ermittlung des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko, insbesondere durch eine vollständige Erfassung aller Positionen des Investmentvermögens, gewährleistet ist; diese ist ausführlich zu dokumentieren.

(2) Die Risikocontrollingfunktion nach § 29 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuches ist zuständig und verantwortlich für 1. die Erstellung, Überprüfung, Pflege und Weiterentwicklung der Risikomodelle, 2. die Überwachung des Prozesses zur Bestimmung und Zusammensetzung des Vergleichsvermögens nach § 9, 3. die Sicherstellung der Eignung des Risikomodells für das jeweilige Investmentvermögen, 4. die laufende Validierung des Risikomodells, 5. die Validierung und Implementierung eines dokumentierten und durch die Geschäftsleiter genehmigten Systems von Obergrenzen (Limite) von potenziellen Risikobeträgen für jedes Investmentvermögen in Übereinstimmung mit dessen Risikoprofil, 6. die tägliche Ermittlung, Analyse und Kommentierung der potenziellen Risikobeträge und die Überwachung der Obergrenzen nach Nummer 5, 7. die regelmäßige Überwachung des Leverage des …

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